先週から、「EAつくーる」でEAの自作を始めてみました。
試作品第1号は、移動平均線を使った単純なEAです。ロジックは以下のような感じです。
- 20日EMA（指数平滑移動平均線）と100日EMAのゴールデンクロスで買いエントリー、デッドクロスで買いポジション決済
- 同様にデッドクロスで売りエントリー、ゴールデンクロスで売りポジション決済
- 値幅100pips、ストップロス40pips
「EAつくーる」では、トレーリングストップや建値ストップ、取引時間制限、取引曜日制限なども簡単に設定できますが、とりあえず第1号は、上記のシンプルな設定にしました。製作時間は30分程度です。コンパイルして、早速バックテストしてみました。結果は以下の通りです。
【バックテストの環境】
PepperstoneのRazorリアル口座
EUR/USD
15分足
直近1年
ヒストリカルデータ入手先：FXDD
むむむ・・・。まあ試作第1号としてはこんなもんでしょうか（苦笑）。
「EAツクール」はこちらです↓。30分でEAが作れます。
MQL言語の学習ができ、裁量トレーダーもＥＡ開発が可能になる！
その後、立て続けに10個ぐらい、MACDやオシレータ系の指標と合せて、トレーリングストップ、建値ストップなどもつけたり、最適化もトライしてみました。しかしどれもぱっとしません。
テスト結果の実際の売買箇所をチャートで確認すれば、ぱっとしない原因は明らかです。
原因は；
移動平均線を使った手法は、トレンド相場では有効ですが、（トレンド相場よりも時間的割合が圧倒的に大きい）レンジ相場でだましのクロスが頻発するすることで利益を吐き出し続け、その結果合計の収支を悪化させるためです。
（次回に続きます。）
