通貨ペア・CFDランキング_2016年6月24日

Ranking

先週末時点の、通貨ペア・CFD(株価指数・商品)のランキング(変動率・ボラティリティ率・累積ボラティリティ・振幅(累積ボラティリティをボラティリティで割ったもの)をまとめておきます。

下記の情報は、「Currency Ranking」というインジケータ(作者はPeaky FXさん)によっています。このインジケータは、EAの作戦(特にトラリピ)をたてるのに大変便利なので愛用しています。
「Currency Ranking」の紹介サイトは、こちらです↓
各通貨ペア・時間軸の情報を集約、最も有利な相場を見つけられます!
通貨ランキング、Currency Ranking
通貨ランキング、Currency Ranking | fx-on.com

価格変化率

価格変化は対象期間の初値と終値の差をいいます。価格変動率は、価格変動が全体に占める割合をパーセンテージで表したものです。価格変化そのものよりも、変化の割合のほうがトレンドの勢いをより正確に評価できます。例えば、同じポイントの変化でも、ポンドと豪ドルでは変化割合に倍近い差が生じます。
英国EU離脱ショックがあった先週金曜日、価格変化率が大きかったのは、スペイン株、イタリア株、ポンド円・・・と続いています。英国の株価指数FTSE100は、引けにかけて急速に戻したために価格変化率は比較的目立ちません。左下の「D1ランキング」をご覧ください。(下表は、左上⇒左下⇒右上⇒右下の順に、直近4時間⇒直近1日⇒直近1週⇒直近1月となっています。)
Currency Ranking 26062016_Change pct

ボラティリティ率

ボラティリティとは、価格変動の平均値を意味します。ボラティリティ率とは、ボラティリティが全体に占める割合をパーセンテージで表したものです。
Currency Ranking 26062016_Vola pct

累積ボラティリティ

累積ボラティリティ(Cumulative Volatility)とは、2もしくは3段階下の時間軸で、期間のボラティリティを合計したものです。D1の表であれば、15分足で直近96本の足の長さを足し合わせたものになります。細かくトレードした場合に、「最大でどれくらい取れる相場なのか」を見積もることができます。
Currency Ranking 26062016_Cum Vola

振幅

振幅 (Amplitude)とは、累積ボラティリティをボラティリティで割ったものです。大きい値ならば上下を繰り返して変化していることを、小さい値ならば「直進性」が高いことを意味します。上下動の大きな相場はトラリピ向き、直進性の高い相場はトレンドフォロー向きといえます。
注目は、1か月の表(右下)の、THBUSD、AUDNZD、AUS200(豪州の株価指数)、米国株の各指数、EURUSDあたりでしょうか。THBUSD(タイバーツ・米ドル)はPepperstoneで取り扱いのある異色の通貨ペアです。ただし、買い・売り共にマイナススワップでスプレッドも広いのでトラリピには向かないでしょう。現時点のトラリピの最適候補は、EURUSD(売りのみ)、AUDNZD(買いのみ)かと思います(EIRUSDは1.05あたりまでは下があるかなと思っています)。PepperstoneやAxioryでは、現在EURUSDの売りはプラスのスワップです。業者によっては、買い・売り共にマイナススワップもあると思います。
一方、クロス円の通貨ペアの現状は、ことごとくトラリピに向いていないのが一目瞭然です。
Currency Ranking 26062016_Amplitude