EAバックテスト入門ガイド【テスト編】

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バックテストの準備(こちらをご覧ください)が完了すると、いよいよバックテストの実行に入ります。

Strategy Testerの設定

MT4の「表示」メニューから「Strategy Tester」を選択します(「ctrl」+「R」または、上部メインメニューの虫眼鏡のボタンのクリックでも同様です。)。下記のような「ストラテジーテスターウィンドウ」が表示されます。

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設定する項目は以下の通りです。

EA(Expart Advisor) / Indicator選択 EAをプルダウンから選択します。
 EA名  テストの対象のEAをプルダウンから選択します。
 シンボル
(Symbol)
 テストの対象の通貨ペアと時間足をプルダウンから選択します。
 モデル
(Model)
 使用する価格の種類をプルダウンから選択します。
「全ティック(Every Ticks)」は、ティックデータ(実際は1分足データ)を使用してバックテストを行います。
「コントロールポイント(Control points)」は、上記シンボルで設定した時間軸の一つ長い時間軸データ(期間が5分足なら15分足、30分足なら1時間足)を使用してバックテストを行います。(全ティックよりも精度は落ちます。)
「始値のみ(Open prices only)」は、上記シンボルで設定した時間軸の始値データのみを使用してバックテストを行います。通常、は最も詳細なデータである「Every Ticks」を選択します。(最も速い方法です。)
 日付と時間を使用
(Use Data)
 チェックを入れると、バックテストを行う期間(開始と終了)を指定することができます。
 ビジュアルモード
(Visual Mode)
 チャートウィンドウ上で値動き・エントリー・クローズを確認しながらバックテストを行うことができます。チェック欄の右横にあるツマミをドラッグすることによって、バックテスト時の値動きのスピードを調整することができます(右に動かすほど速くなります。)。
 スプレッド  バックテストを行う際のスプレッドを指定します。単位は「ポイント」です。「ポイント」とは、提示レートの最小変動数を表します。例えば、提示レートが「100.123」であれば、「0.001」が「1」ポイント、提示レートが「1.2345」であれば、「0.0001」が「1」ポイントとなります。(要は1pip=10ポイントですね。)

【注】
土日などにバックテストを実施する場合、「現在値」を選択すると異常な結果になる可能性があります。自分が使うFX業者のスプレッドを入力してバックテストすると、より正確な結果を得られます。複数のスプレッドでテストしてみるのも効果的でしょう。

エキスパート設定(Expert Properties)

続いて、ストラテジーテスターウィンドウの右上部の「エキスパート設定(Expert Properties)」をクリックすると、下記のウインドウが表示されます。

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設定内容は、以下の通りです。

テスト中(Testing)タブ
 初期証拠金(Initial deposit)  バックテストの初期証拠金を選択します。
 ポジション(Positions)  買い(Long)と売り(Short)の両方またはどちらかを選択します。
 最適化(Optimization)  最適化の変数を選択します。(最初は残高(Balance)でOKです。)
 パラメーターの入力(Inputs)タブ
「バリュー」欄の値を任意の値に変更することによって、EAの各種パラメーターを設定して、「OK」をクリックします。

ストラテジーテスターの画面に戻り、「スタート」をクリックすると、バックテストが始まります。

バックテスト結果

バックテストが終了すると、下記のようなレポートで結果を確認できます。
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プロフットファクター
(Profit factor)
「純利益/純損失」の数値。1.5~2.0程度が良質のEAであるといわれています。
最大ドローダウン
(Maximal drawdown)
連続で発生した損失の合計のうち最大の数値。おおよそ投入資金の半分以上の最大ドローダウンがある場合は非常にリスクが高く、破産になる可能性が高いといえます。30%程度が理想的と考えれています。
勝率
(Profit trade)
勝率が異常に高いEAは含み損が大きい可能異性があり、高すぎる勝率は要注意です。40%~70%程度が標準的な水準です。
取引回数
(Total trades)
ある程度の取引回数があることが必要で、勝率が良くても取引回数が少なければ問題です。1日1回以上は取引をするEAが良質のEAと考考えられます。